上周遗憾规避因子表现优异【国金金工高智威团队】

创建于 2026-02-26T17:40:06.475076+08:00 更新于 2026-02-26T17:48:03.293258+08:00

摘要

本报告跟踪三类高频因子（价格区间、量价背离、遗憾规避）及斜率凸性因子，发现样本外总体表现稳健，遗憾规避因子上周表现尤为优异；将三类高频因子等权合成并构建中证1000指数增强策略可实现年化超额约9.57%，在加入一致预期/成长/技术等基本面因子后，共振组合年化超额提升至约13.68%，且超额最大回撤显著下降，表明高频因子与基本面因子低相关、可互补提升组合表现 [page::0][page::1][page::9]

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