当“固收+”遇见量化策略，会擦出怎样的火花？——光大锦弘投资价值分析
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摘要
本报告系统分析了“固收+”产品投资价值，强调利率债投资价值上升与权益资产波动增加的背景下，通过结合宏观动量择时与指数增强多因子模型，实现股债动态配置和选股alpha获取。以光大锦弘为例，介绍了其基于股债择时风险预算的量化管理策略，涵盖量化择时、资产配置、指数增强及网下打新四大维度，整体回测年化收益率达9.94%，夏普比率1.85，最大回撤仅7.49%，显著优于同类混合偏债基金，展现出较强投资价值和收益稳定性，适合具备一定风险承受能力的投资者持有 [page::0][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8][page::9][page::11][page::12]
