OBVMACD 指标选股模型
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摘要
本报告基于OBV能量潮指标与MACD技术，通过对中证800成分股的量化研究，构建了OBVMACD选股模型。该模型在2005年至2012年间多次交易，平均单次收益2.41%，胜率47.73%，盈亏比1.845，表现出良好的择时能力。模型策略累计收益达到3.78倍，年化收益18.08%，夏普比率0.90，显著优于指数基准，且通过中证800对冲后夏普比率超过1。报告还分析了该指标的三个主要缺陷，并提出了结合成交量和价格趋势观察点改进方向[page::0][page::4][page::10][page::11][page::13]
