金融科技（Fintech）和数据挖掘研究（三）——量化因子的批量生产与集中管理
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摘要
本报告从计算机视角系统阐述了量化因子的计算与管理框架，介绍了日频与高频数据因子的递归计算过程、自动因子生成器设计及其批量生产因子的应用。利用自定义语言及XML描述逻辑，实现因子计算自动化管理，针对BARRA因子和高频买单因子均展示了因子效果及组合回测，表明暴力挖掘方式可获得有效因子，且高频因子展现较高的多空年化收益率和收益回撤比，彰显高频数据挖掘潜力[page::0][page::4][page::9][page::13][page::14][page::16]。
