Calculating Profits and Losses for Algorithmic Trading Strategies: A Short Guide
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摘要
本文提出了一组适用于算法交易策略的盈亏（PnL）计算公式，详细说明了基于本金和报价货币的收益计算方法，考虑了买卖价差和手续费影响。通过示例说明如何在多笔交易中准确计算已实现和未实现盈亏及组合财富变化，为交易模型绩效评估提供了严谨实用的数学框架[page::0][page::1][page::2][page::4][page::5]。
