华泰金工 | 双目标遗传规划应用于行业轮动
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摘要
本报告提出一种双目标遗传规划模型应用于周频行业轮动，通过同时以|IC|和NDCG@k作为因子适应度函数，有效缓解传统遗传规划种群拥挤问题，挖掘出兼顾因子单调性和多头组表现的因子。实证显示，2022-09-30至2024-04-30期间，该模型扣费前年化超额收益达25.74%，夏普比率1.70，年化换手率约13倍，显著优于单目标遗传规划模型，并在市场主线减弱、行业轮动加速背景下表现稳定，具有较强适应性和实用价值。[page::0][page::1][page::9][page::10][page::13]
