龙虎榜资金流向驱动的行业轮动策略研究

创建于 2025-04-25T10:22:17.422407+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:16.930421+08:00

摘要

本文基于龙虎榜公开交易数据，筛选优质席位，映射其资金流向至中信一级行业，构建行业轮动策略。回测显示该策略2020年至2023年年化收益率达32.5%，Sharpe比率1.38，最大回撤16.9%，验证龙虎榜资金流向在行业配置中的参考价值（见图2策略净值曲线）。报告指出模型基于历史统计规律，存在一定局限性和风险提示。[pidx::0][pidx::2][pidx::3]

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