2022年08月01日使用基本面因子构建中证500指数初探
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摘要
报告基于中证500指数成分股，选取11类基本面大类因子构建多因子模型，采用因子评分及组合优化方法构建指数增强策略。历史回测展现年化超额收益17.86%，最大回撤6.63%，信息比率3.65。样本外2022年以来超额收益8.87%，最大回撤仅1.11%。重点使用了北上资金、超预期（传统及分析师）、成长、估值、盈利、价量等复合因子，系统地验证各因子的有效性和组合表现。[page::1][page::6][page::8][page::37][page::40]
