基于趋势跟踪资产配置策略的海外经验――金融工程专题报告
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摘要
本报告系统总结了三种基于趋势跟踪的海外资产配置策略，包括Meb Faber全球战术配置、Keller&Keuning保护性配置及Kipnis防御性资产配置，阐述其核心方法及历史回测表现，且在国内市场进行了相关指数基金的实证检验，结果表明均显著优于等权基准，提高夏普比率至约0.5。报告强调底层资产池丰富性对策略表现的影响，同时指出国内市场ETF资产池限制带来的策略风险加大及回测期选择敏感性。对比时序动量择时策略，三种趋势跟踪资产配置策略展现了较优的风险收益平衡，为国内投资者资产配置提供了借鉴和启示。[page::0][page::14][page::15]
