沪深300结构化增强

创建于 2025-07-18T19:05:01.428523+08:00 更新于 2025-07-18T19:47:44.835042+08:00

摘要

本报告针对沪深300成份股的结构性差异，提出将其拆分为上证50与非50两部分，分别采用GARP与CANSLIM策略进行选股组合构建，形成结构化增强策略。回测结果显示，策略年均超额收益达17.8%，且最大回撤低于3%，有效控制系统性风险并提升收益表现 [page::0][page::3][page::13][page::15]。

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