如何定量刻画权益基金在不同市场情形下的业绩稳定性：基金产品专题研究系列之四十二
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摘要
本文通过划分不同市场情形（市场涨跌、风格强弱、行业分化度），基于基金收益排名分位数标准差构建业绩稳定性指标，发现业绩稳定性与基金长期收益正相关。基于该指标筛选构建基金组合，回测显示长期超额收益稳定且回撤较低，且剔除风格、行业因素后，该指标仍有效提升组合表现 [page::0][page::1][page::2][page::3][page::5][page::6][page::7][page::8][page::9][page::10]
