【广发金工】2024精选深度报告系列之十三：大小单与长短单的241个碰撞火花
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摘要
本报告基于海量Level 2逐笔订单数据，结合订单大小与成交时长两个独立维度，构建240个订单因子，通过多维度解耦分析挖掘出优异表现的精选订单因子组合。2021-2023年回测显示，精选订单因子组合在全市场及多个板块均实现显著超额收益，Top-30组合年化收益率高达31.33%，夏普比率达1.86，显著优于基准指数表现。该系列研究为量化选股提供了有效的交易信号和策略基础。[page::0][page::5][page::14][page::22]
