技术打分模型在择时、 风格和行业轮动上的应用
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摘要
本报告基于申万宏源的技术打分模型，结合多指标、多周期及个股加总方法，构建了量化的择时、风格轮动及行业轮动策略。研究表明，多指标组合能降低波动和最大回撤，短线技术指标表现出明显的行业动量效应，行业轮动中短线周期效果优于长线，同时极端高分行业存在反转风险。择时策略在不同市场状态下采用趋势与震荡分别对应的高频和低频方案，整体表现出明显超额收益与良好风险调整指标，为投资决策提供技术参考与量化工具[page::2][page::4][page::5][page::14][page::19][page::20][page::21][page::22][page::23]。
