量化基金业绩跟踪周报（2025.06.16-2025.06.20） 本周500指增和1000指增超额表现较优

创建于 2025-06-23T11:03:02.968896+08:00 更新于 2025-07-15T15:40:54.264548+08:00

摘要

本报告系统跟踪指数增强及主动量化基金的超额收益表现，发现2025年6月中旬以来，中证500指增和中证1000指增指数增强策略表现较为优异，近一年业绩散点图显示各指数增强产品超额收益和跟踪误差分布合理。市场等权组合净值走势说明今年以来各指数增强策略累计超额收益稳步提升。此外，主动量化和对冲基金表现波动较大但年化收益较为可观，为投资者提供量化基金投资参考 [page::0][page::4][page::5][page::6][page::8]。

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