商品 CTA 量化策略跟踪
创建于 更新于
摘要
本报告系统跟踪了商品期货日内交易策略（Dual Thrust、ATR、RBreaker）、套利策略（产业链套利、跨期套利）及日间择时策略（HMM模型）的最新表现。橡胶的ATR策略表现亮眼，累计收益达15.9%；焦炭的HMM RC因子择时策略累计收益超过660%，预测准确率约57%。产业链套利中炼焦套利和钢厂套利表现较好，跨期套利以镍品种表现最好。详细附录披露各策略的构建方法及历史回测数据，为商品期货CTA策略提供量化实证支持 [page::0][page::4][page::5][page::7][page::10][page::11][page::13][page::18][page::20][page::23]。
