The Triadic Stress Index in Financial Markets
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摘要
本文将基于加权网络三角结构构建的三元压力指数（TSI）应用于金融资产相关网络，覆盖股票、加密货币、大宗商品、外汇及主权债务市场。研究显示，TSI在危机识别方面与有效秩等最佳光谱指标基本相当，并显著优于吸收比率；其优势还包括无需选择主成分数量的节点归因能力，以及较低的未解释警报率。但TSI本质上是与压力同步的状态指标而非预测工具，且在小型、行业集中或危机震中集中型网络中可能需要持久性记忆修正。[page::0][page::9][page::10][page::14][page::19]
