深耕细作，立足基金投研：长江基金指数权益篇
创建于 更新于
摘要
本报告针对基金分类及基金指数构建进行了系统性研究，提出基于“定性+定量”结合的长江基金分类体系，细化权益基金的三级分类以精准匹配风险收益特征，并基于该分法编制基金指数。研究指出剔除建仓期数据及权益仓位极值差是提升分类精度和反映基金仓位管理能力的关键，灵活配置型基金表现出更优的回撤控制能力。通过历史业绩数据测算，长江基金指数在基金业绩比较基准方面体现出较强代表性和适用性，为基金投顾和FOF业务发展奠定业绩锚定基础[page::1][page::4][page::11][page::14][page::17][page::26]
