【国盛金工】量化专题：K线形态信息中的alpha
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摘要
本报告通过系统划分K线单根及组合形态，构建了数万种形态模式，基于历史市场数据验证这些形态对股票未来收益具有持续的预测能力。进一步构建综合多周期视角和多维度评价的形态选股因子CSP，2014年以来其月度IC均值达9.6%，多头组合年化超额收益超过11.5%。此外，形态信息在行业轮动中的应用同样有效，基于形态的行业轮动信号与基本面轮动信号相关性较低，结合后实现行业因子年化超额收益10.2% [page::0][page::5][page::6][page::9][page::11][page::12][page::14]
