构建高收益高胜率基金组合：量化选基因子体系初探（下）
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摘要
本文基于对中国公募基金的34个量化因子，采用排名法标准化处理后，测试了等权重、IC加权、多因子模型因子收益加权及单因子模型因子收益加权四种合成方法。结果表明，单因子模型因子收益加权合成因子效果最佳，2015-2025年多空组合收益率达11.47%，IC高达0.174，且选取前50只基金构建的组合年化收益率高达16.50%，相对偏股混合基金指数和沪深300超额收益分别为9.21%和12.43%，年度胜率均为91%，且组合能自适应市场风格切换，表现稳定优异 [page::0][page::2][page::6][page::7][page::12]
