华泰金工 | GPT因子工厂2.0：基本面与高频因子挖掘

创建于 2025-05-08T15:48:03.265861+08:00 更新于 2025-10-15T08:30:05.446702+08:00

摘要

本报告基于多智能体架构，扩展GPT因子工厂至基本面与高频因子挖掘场景。因子挖掘结果显示，基本面因子表现尚可，高频因子表现优异，且两类因子相关性普遍偏低。利用GPT产出因子构建的中证1000指增策略实现年化超额收益31.32%，信息比率4.20，体现了因子工厂的实用价值与潜力。报告还介绍了因子构造的字段与算子设计，及指数增强策略的构建与回测表现，为自动化量化因子研究提供了新思路 [page::0][page::1][page::2][page::5][page::10][page::12][page::16][page::21]

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