Optimal insurance design with Lambda-Value-at-Risk
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摘要
本文基于Lambda-Value-at-Risk(ΛVaR)风险度量，系统研究最优保险设计问题。针对期望值保险费原则，提出了停损型保险合同的最优免赔额闭式表达及充分必要存在条件，并推广至一般激励兼容赔付函数。研究了采用Λ'VaR作为保险费原则时的最优解结构，发现全保或不保策略最优。进一步考虑模型不确定性，以似然比和矩约束形式构建不确定集，均获得了相应的闭式最优解。数值结果揭示风险厌恶与模型不确定性对保险结构的影响，为理论与实践提供新见解[page::0][page::1][page::3][page::8][page::12][page::27][page::29][page::31]
