绝对收益型 ETF 轮动策略

创建于 2025-07-18T15:53:00.545993+08:00 更新于 2025-07-18T17:07:58.411666+08:00

摘要

本报告围绕绝对收益型ETF轮动策略，通过自上而下构建大类资产时序动量资产配置和行业主题ETF轮动策略，采用景气度、资金流和拥挤度三维因子提升收益。策略在2015年至今不同目标波动率下回测，最高年化收益达29.58%，夏普比率超过1.1，业绩稳健优于沪深300 [page::0][page::4][page::33][page::64]

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