Optimal risk sharing, equilibria, and welfare with empirically realistic risk attitudes
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摘要
本文基于对现实中普遍存在部分风险喜好的经验观察，拓展传统风险共担理论，提出反共动性改进定理，系统刻画了包含风险寻求者的Pareto最优、竞争均衡及福利定理。研究中区分了整体风险寻求、混合风险态度和序数效用模型，揭示风险喜好组间最优配置存在宝乐透分配结构，且在秩相关效用（RDU）框架下，风险态度的概率依赖性导致了小规模财富优赌策略、大规模财富优风险共担的结果[page::1][page::2][page::10][page::24]。
