Mathematical Overview of Portfolio Selection Theory
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摘要
本报告系统回顾了著名经济学家H. Markowitz及其开创的现代投资组合理论，重点从数学上完整阐述了均值-方差分析的核心命题，包括最小方差组合、最大夏普比率组合、有效前沿及基金分离定理。通过理论命题的严谨证明及具体数值示例，展示了投资组合权重的最优求解方式及有效前沿的几何形态，深入解析了现代投资组合理论在资本资产定价模型、套利定价理论及后现代投资理论中的影响与扩展 [page::0][page::2][page::3][page::9][page::10]。
