Neural Term Structure of Additive Process for Option Pricing

创建于 2025-05-12T15:58:11.913975+08:00 更新于 2025-05-21T11:12:29.449077+08:00

摘要

本报告提出基于神经网络表示期限结构的加法过程期权定价模型，解决传统参数化期限结构设计难题，提高了原有加法逻辑斯蒂过程在拟合隐含波动率曲面上的灵活性和精度。通过单一及序列隐含波动率曲面实证，验证了神经期限结构的高效标定和动态适应能力，极大增强模型在实际动态市场中的稳定性和鲁棒性。[page::0][page::1][page::13]

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