【机构持仓（五）】机构持仓补全与分域增强策略

创建于 2025-07-22T21:58:55.230980+08:00 更新于 2025-07-22T23:08:48.114838+08:00

摘要

报告基于上交所年鉴数据和机构持仓行为，建立机构持仓补全模型，采用机构—非机构分域构建多因子增强策略。分域增强方法因子选择更精准，有效提升沪深300和中证500的超额收益率和信息比，提升策略稳定性。中证1000因成分股基本为非机构股，分域效果有限。[page::2][page::19]