NON-STANDARD ANALYSIS FOR COHERENT RISK ESTIMATION: HYPERFINITE REPRESENTATIONS, DISCRETE KUSUOKA FORMULAE, AND PLUG-IN ASYMPTOTICS
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摘要
本文构建了基于非标准分析的统一框架，将总体层面的相干风险度量与有限样本相干风险估计器通过超有限（hyperfinite）表示联系起来，给出超有限稳健表示、离散Kusuoka表示、谱法插值估计的一致性及其自助法与中心极限定理的渐近结果，为风险估计的概率—统计字典提供了清晰工具 [page::0]
