海外文献-7 基于Tweet 的舆情交易策略：用社交媒体文本挖掘和稀疏矩阵分解预测股市波动
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摘要
本报告基于Wong等人提出的潜空间模型，利用社交媒体StockTwits的文本数据构建词汇-文档矩阵，并通过稀疏矩阵分解方法预测标普500指数成分股股价变动。结果表明该模型在样本内预测准确率达70.12%，样本外预测准确率保持在51%以上，优于随机和基准自回归模型。基于该预测模型构建的交易策略在2011-2015年间实现了1.18的年化收益率和1.35的夏普比率，显著优于多种市场ETF。研究显示，社交媒体文本挖掘结合稀疏矩阵分解具备较强股票市场趋势预测和策略构建能力[page::0][page::2][page::4][page::5][page::9][page::11][page::12][page::13]
