ESG 选股策略 2024 年 12 月定期跟踪报告
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摘要
本报告聚焦招商证券量化研究团队基于秩鼎ESG评分构建的ESG选股策略体系，在沪深300、中证500和中证1000股票池分别实施正面筛选、行业增强和Smart Beta策略。2024年11月，这三大策略均实现正向超额收益，分别达到2.06%、0.99%和1.77%。回溯数据显示，策略自2015年以来表现稳健，具备持续产生超额收益潜力，且ESG评分通过提升盈利现金流、降低特质性与系统性风险、减少资本成本等路径显著提升股票估值水平，为中长期价值投资提供量化支持[page::0][page::2][page::4][page::5][page::6][page::7]。
