“均线” 才是绝对收益利器？ “ICU 均线” 下的择时策略
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摘要
本报告提出基于生物统计学稳健回归方法的“ICU均线”，解决传统均线受异常值干扰问题，构造沪深300指数绝对收益择时策略。策略规则简洁：价格上穿5日ICU均线买入，下穿则卖出，2005年以来回测年化收益约14%，夏普比率1.64，最大回撤仅14%，表现优于传统均线策略。报告详细介绍了稳健回归原理及重复中位数回归算法，并展示策略累计收益曲线及风险收益统计，证实策略具备显著的稳健性和投资价值[page::0][page::2][page::3][page::4][page::5][page::8][page::9][page::10][page::11]
