AutoAlpha: an Efficient Hierarchical Evolutionary Algorithm for Mining Alpha Factors in Quantitative Investment
创建于 更新于
摘要
本文提出 AutoAlpha，一种高效的分层式进化算法，用以从海量股票数据中自动挖掘公式化阿尔法因子。通过发现阿尔法的固有模式并引入分层结构快速定位搜索空间，结合基于主成分分析的质量多样性（PCA-QD）引导搜索走出已探索区域，同时采用暖启动与替换策略抑制早熟收敛。基于发现的阿尔法构建学习排序模型并组合成投资组合，在中国市场的 CSI 300/ZZ800 回测中显示显著优于若干基线及市场指数，且具备跨样本池的稳定性 [page::0][page::4][page::5]。
