基于场内基金的权益指数轮动及多资产配置策略：基金产品专题研究系列之四十一

创建于 2025-05-07T17:51:34.720830+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:16.839966+08:00

摘要

本报告基于A股场内基金，构建多维度权益指数轮动指标和多指标组合，通过规模、流动性筛选场内基金实现指数轮动策略，结合宏观和技术指标完成多资产动态配置策略。回测结果显示，多指标轮动组合累计收益率显著优于基准，且场内基金实现的策略表现稳健，风险可控，为投资者提供了有效的基金配置及指数选取方法[page::0][page::13][page::17][page::20].

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