多维度债券择时与 FOF 组合策略构建

创建于 2025-07-18T13:54:58.224709+08:00 更新于 2025-07-18T14:51:38.231088+08:00

摘要

本报告构建了涵盖经济增长、通胀、流动性、动量趋势及估值五维度的债券择时系统，结合多因子综合打分进行有效风险管理，显著提高手续费调整后收益表现及降低回撤风险。在此基础上，进一步发展了基于久期轮动的FOF组合策略，分为主动管理型基金与被动指数基金两类，回测结果表明该策略在提升收益的同时，风险控制良好，适合机构投资者追求绝对收益 [page::0][page::2][page::8][page::10][page::12]

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