沪深300、中证500 指数股债收益差均突破均值 +2 倍标准差，“球队硬币”因子今年以来多空收益 25.84%
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摘要
本报告重点分析沪深300与中证500指数股债收益差突破均值+2倍标准差的投资价值，结合市场估值分位、行业仓位及权益基金发行情况，跟踪指数增强策略表现。重点展示了方正金工构建的11个特色高频量价因子，特别是“球队硬币”因子今年以来多空收益达25.84%，多个因子低频化处理后选股效果显著，综合量价因子实现17.35%多空组合相对收益，为股票多因子选股提供坚实量化依据[page::0][page::3][page::10][page::11][page::12]
