金融工程：“双鑫”组合调仓

创建于 2025-07-21T05:10:29.587257+08:00 更新于 2025-07-21T13:17:56.906495+08:00

摘要

本报告介绍了“双鑫”ETF组合策略，该策略采用“核心+卫星”架构，核心资产通过量化选取长期表现优异指数，卫星资产依赖Two-Beta板块轮动模型，根据宏观现金流β和折现率β不同情景动态调整板块配置。策略自2015年以来实现年化21.48%收益，显著超越基准，展现出较强的稳定性和收益弹性，特别在不同宏观环境下灵活应对风险与机会，体现较好的攻守兼备特性[page::0][page::2][page::3]。

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