量化择时之四——情绪指标多轨线择时策略
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摘要
本报告基于光大普通投资者情绪指标，构建了多轨线量化择时策略，通过设置不同标准差倍数的上下轨线发出买卖信号。策略2009年以来对上证综指双边交易年化收益达44.7%，最大回撤仅10.04%，表现稳健优异。对比情绪指标与大盘移动均线的多轨线策略，情绪指标表现大幅领先，显示其更强的趋势性。策略参数对收益敏感度较低，适应不同市场环境，具备较好的实用价值。[page::0][page::2][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8][page::9]
