2023 年 03 月 31 日华安事件驱动量化，新型行业轮动先行者
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摘要
本报告深入分析华安事件驱动量化策略，重点介绍基金经理张序构建的行业轮动+中证800选股+单行业选股多因子模型。该策略通过持续优化风险控制，动态调整行业配置，实现了在震荡及风格快速切换的市场中超额收益，历史收益率大幅跑赢偏股混合基金指数，风险调整后收益表现优异，基金备受机构青睐，持仓集中在新能源、电子、医药等行业，重仓个股表现突出，具有显著投资价值和风险管理优势[page::0][page::3][page::5][page::7][page::10][page::13][page::15].
