【中信建投 金融工程】分级A理论定价与分析框架

创建于 2025-05-13T11:07:56.939355+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:16.804762+08:00

摘要

本报告基于蒙特卡洛模拟方法构建分级A份额理论定价模型，结合无风险套利定价框架，揭示分级A的期权性质及其隐含收益率动态。通过多元回归分析探讨影响隐含收益率的关键因子，包括母基金折溢价、B类净值、基金规模及品牌效应，进而提出分级A轮动策略的基本思路，为投资者提供价格合理性及风险收益参考 [page::0][page::1][page::2][page::3]。

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