从希尔伯特变换到波浪理论择时——交易性择时策略研究之五
创建于 更新于
摘要
本报告基于艾略特波浪理论的主升浪与主跌浪思想，利用希尔伯特变换及二阶线性滤波器对金融时间序列进行定量分解与分析。构建了量化的希尔伯特浪（H浪）择时模型，实现对A股宽基指数、行业指数及商品期货指数的趋势判断。模型在指数和商品期货等多市场均表现出正向收益，且属于低胜率高盈亏比的交易性择时策略。此外，基于模型实现了多品种商品期货低频组合交易及股指期货高频交易，均展现良好风险收益特征。模型每日收盘信号已实现自动化，为机构投资者提供实时决策支持 [page::0][page::3][page::10][page::12][page::20][page::25][page::26].
