“时间流逝，期权也会老去，...”——50ETF期权策略研究系列
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摘要
本报告基于50ETF认购期权，系统分析了不同月度期权Theta值的时间价值消减差异，验证了时间价差策略的稳定盈利能力。研究发现，策略在期权到期前1周、选用平值期权时表现最佳。报告进一步提出改进方案，通过调整近、远月期权交易比例和适度Delta对冲，提高组合Theta为正，提升盈利稳定性。最后基于实证数据，给出具体策略交易建议 [page::0][page::1][page::2][page::3][page::4][page::5]。
