【国盛金工 量价选股】基于趋势资金日内交易行为的事件驱动策略
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摘要
本报告提出基于趋势资金日内交易行为的事件驱动策略，通过构建趋势资金均价指标和净支撑量指标，结合小单资金净流出信号识别趋势资金行为，进而形成综合信号并进行降频，显著降低事件触发频率并提升策略表现。基于综合信号的资金通道策略年化超额收益达8.11%，信息比率1.66。同时结合多因子策略构建精选组合，实现年化超额收益14.22%，信息比率2.27，表现优异。该事件驱动信号亦能增强SmartBeta指数策略收益与风险控制能力，为投资组合提供有效增强途径 [page::0][page::1][page::7][page::8][page::9][page::10]
