Global Balance and Systemic Risk in Financial Correlation Networks
创建于 更新于
摘要
本论文提出将金融市场中的带符号相关网络的全局平衡指数作为系统性风险指标，通过非保守扩散过程解析指数与网络结构平衡的联系，进而与线性系统条件数和市场秩指标建立桥梁。实证结果表明，全局平衡指数能够有效揭示系统性风险事件，且与传统的市场秩指标高度相关，表现出良好的风险预测能力[page::0][page::1][page::2][page::6][page::10][page::15][page::21][page::24][page::33]
