高频跟踪：基金仓位与风格超低配
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摘要
本报告基于中泰时钟资产配置框架，构建以基金仓位和风格超低配为核心的高频战术资产配置策略。创新采用风格指数作为回归自变量，并动态调整样本天数提升仓位估计准确度。基金仓位指标能有效刻画市场情绪和预期变化，风格超低配指标则反映投资者对四大风格板块的关注度。结合风格基本面，与情绪的预期差策略测算出年化超额收益约7%。报告提出高频量化视角下的情绪-基本面预期差，助力风格轮动与择时判断 [page::0][page::2][page::6][page::10][page::11]
