量化投资周报：AlphaNet模型与遗传规划＋随机森林模型性能跟踪
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摘要
报告重点跟踪了AlphaNet深度学习模型和遗传规划＋随机森林模型的周频和双周频调仓表现，均显示自2011年以来持续稳定的超额收益，年化超额收益率分别达20.3%和17.76%，信息比率分别为3.28和2.66。基于量价数据的多维因子挖掘与合成、有约束组合优化形成具有良好风险调整收益的选股策略。此外，报告揭示人工智能交易机会评分及其日内交易热力图，3大指数交易机会排序为创业板指＞上证指数＞深证成指，并对沪深300、中证500指数增强基金及私募基金的近期超额收益进行了详尽统计。量化策略在A股市场表现优异，但风险提示指出人工智能模型历史经验的非确定性及低可解释性 [page::0][page::3][page::4][page::6][page::8][page::12][page::13][page::14]
