风险控制指数及产品研究
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摘要
本报告系统介绍了风险控制指数的设计原理、参数设定、波动率计算方法及主要产品形式，重点分析了标普与恒生风险控制指数体系、动态再平衡风险控制指数ETF及其资产配置。通过对沪深300目标波动率指数的简单测算，验证风险控制指数在不同市场环境下对波动率的有效控制与风险调整收益的提升，并探讨了风险控制指数的优势与局限，为机构投资者的风险预算和产品设计提供参考 [page::0][page::3][page::4][page::5][page::8][page::15][page::18][page::22].
