【山证金工】量化投资框架：基于JumpModel和XGBoost的量化投资框架
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摘要
本报告提出基于JumpModel和XGBoost的量化投资框架，实现市场状态识别、预测及动态资产配置。通过JumpModel捕捉市场非连续跳跃，结合XGBoost进行市场状态预测，构建动态均值-方差投资组合。策略涵盖沪深300、中证500及债券等七类资产，回测年化收益达6.37%，信息比率0.58，展现良好风险收益平衡，且在不同资产和多种惩罚系数下保持稳健表现，为量化投资和资产配置提供新思路[page::0][page::1][page::7][page::8]
