恐慌 or 乐观指数？VIX 信号日内、日间大不同。
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摘要
本报告围绕50ETF期权市场VIX指数展开，发现该VIX指数日内与50ETF价格呈负相关，而日收盘数据则表现出同涨同跌的异象，被业内称为“乐观指数”。报告详细介绍了50ETF期权市场VIX指数的计算方法，分析了期权市场情绪指标P/C比例及波动率指数，指出市场情绪低迷但波动率上涨难以持续，当前存在大量期权无风险套利机会，建议投资者做空波动率并进行delta对冲操作[page::0][page::3][page::8][page::12]
