风格因子和量化组合跟踪：2020年9月中旬市场回顾与策略建议
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摘要
报告梳理了2020年9月14日至18日期间宽基指数和中信一级行业指数市场的反弹走势，着重分析了风格因子的RankIC表现及因子收益。高换手、短期反转、高波动等因子表现优异。沪深300增强组合整体实现正超额收益，中证500增强组合表现相对逊色。建议投资者关注低估值、低波动和低换手风格，同时注重基本面因子的价值。报告附带丰富因子构建方法和组合回测数据支持投资决策 [page::0][page::3][page::5][page::6][page::7][page::9].
