另类视角下的指数轮动策略研究
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摘要
本报告基于互联网舆情搜索指数，构建指数轮动策略，利用投资者情绪变化信号预测大小盘风格轮动。实证显示，舆情变化与指数收益存在显著正相关，舆情通常领先行情。轮动策略在2011年至2024年间表现优异，其中沪深300与中证500轮动策略年化收益19.78%，信息比率1.33，体现出良好择时能力和风险控制效果，展示了舆情数据在量化择时中的应用价值[page::0][page::7][page::9][page::12][page::13][page::17]。
