线性回归曲线在 A 股市场的运用：敏感的趋势跟随指标

创建于 2025-07-22T15:14:59.384334+08:00 更新于 2025-07-22T17:00:11.773257+08:00

摘要

本报告以线性回归曲线（LRC）构建趋势跟随均线策略，覆盖日线和5分钟K线，验证LRC相较于简单均线策略能明显提升累计回报率和夏普比率，且降低最大回撤，特别是日内5分钟多空策略自2010年以来累计回报超过90%，最大回撤低于11%。交易成本是策略进一步提升的限制因素，若降低交易费用，效果将更佳[page::0][page::5][page::6]。

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